Статистичний метод оцінки ризику
Статистична оцінка ризиків передбачає, окрім визначення середньої очікуваної величини втрат, розрахунок ряду статистичних показників, які характеризують амплітуду коливання значень, ймовірність того, що аналізований параметр не вийде за встановлені межі та ін.
Суть статистичного методу заснована на теорії розподілу випадкових величин. Передбачається, що в умовах наявності великої кількості даних про досліджуваному явищі найбільшу частоту повторення мають випадки, для яких характерне середнє значення параметра, тоді як ймовірність появи крайніх значень близька до нуля. Такий розподіл називається нормальним, його графічна інтерпретація представлена??на рис. 1. Не заглиблюючись в математичний опис всіх показників, яке досить повно представлено в книгах з теорії страхової статистики, розкриємо їх загальний зміст з позиції оцінки ризику.
Чим воно менше, тим більше вірогідність того, що значення параметра А буде ближче до середнього?, отже, тим нижче рівень невизначеності. Таким чином, для двох альтернативних варіантів з однаковим середнім значенням ключового параметра (наприклад, прибутку) рівень ризику буде вище там, де більше середньоквадратичне відхилення.
При оцінці різних варіантів один з них може бути більш привабливим за середнім значенням, інший – за показником квадратичного відхилення. У такому випадку інформативним для статистичного аналізу буде розрахунок коефіцієнта варіації b, який являє собою відношення квадратичного відхилення до середнього значення.
Його величина дозволяє шляхом зіставлення двох вищеописаних параметрів визначити загальну привабливість того чи іншого варіанту, ступінь його відповідності нормативним критеріям. Зокрема, існує думка, що якщо коефіцієнт варіації більше 0,5, рівень невизначеності можна оцінювати як критичний.
У теорії математичної статистики існує безліч інших показників, які можуть тим чи іншим чином використовуватися для аналізу ризику. Наприклад, застосовується розрахунок ймовірності того, що значення досліджуваного параметра не перевищить заданої (мінімальної або максимальної) величини, розраховуються показники асиметрії, ексцесу та ін. Більш складними інструментами статистичної оцінки є кореляційний, регресійний аналіз.
Проте варто зазначити, що статистичні методи можуть ефективно використовуватися тільки в тому випадку, коли в наявності є достатньо представницький масив інформації про досліджуваних явищах (прибутковості в конкретній сфері, рівні попиту, динаміки продажів на ринку та ін.). Джерелом такої інформації можуть стати звіти по діяльності компанії за минулі роки, дані по сукупності аналогічних підприємств регіону, країни, огляди ринків і т. П.
Related posts:
- Аналітичний метод оцінки ризиків Основою аналітичного методу є оцінка певних параметрів поточної діяльності досліджуваного об’єкта, значення яких приймаються індикатором рівня ризику. В цілому процедура аналізу включає в себе кілька етапів. Спочатку вибирається ключовий параметр, за рівнем якого складається висновок про ступінь ризику. В якості такого параметра може виступати прибуток, рентабельність, розмір капіталу та ін. На наступному етапі відбираються основні […]...
- Метод оцінки інвестиційного проекту Рішення про інвестування приймається на основі зіставлення обсягу інвестиції з прогнозним значенням надходження коштів. Однак одного тільки прогнозу, що вкладення виявиться прибутковим недостатньо – при наявності альтернативного об’єкта вкладення інвестору доводиться вибирати. Вибір інвестор робить на підставі різних оціночних показників інвестиційного проекту. З їх допомогою він може зрозуміти, який проект буде більш прибутковим, а який […]...
- Статистичний метод вивчення тривалості життя Закономірності змін тривалості життя в історичному часі або від популяції до популяції із зрозумілих причин неможливо вивчати на одному окремо взятому організмі. Такі дослідження проводять в популяціях із застосуванням статистичних методів. Ще в 1825 р Б. Гомперц описав залежність збільшення смертності від віку людей або тварин. Пізніше виявилося, що на відміну від популяцій лабораторних тварин, […]...
- Порівняльна оцінка ризику Порівняльна оцінка ризику – порівняння існуючої кількісної оцінки ризику до прийнятих критеріїв з метою визначення розбіжності між показниками і необхідності зниження ризику. Призначення порівняльної оцінки ризику Оцінка ризику може бути метою як організації в цілому, так і її окремих підрозділів або проектів. Порівняльна оцінка ризику включає в себе зіставлення існуючого рівня ризику до встановлених критеріїв. […]...
- Показник фінансового ризику Показник фінансового ризику дає можливість визначити ймовірність утворення і рівень можливих втрат. Якщо проводити всебічну оцінку ризику, то для кожного значення втрат необхідно також встановлювати ймовірність їх виникнення. Зони фінансового ризику Треба відзначити, що в більшості випадків застосовується спрощений підхід, який дозволяє провести оцінку, виходячи з одного або декількох найбільш важливих критеріїв. Одним з головних […]...
- Фактори екологічного ризику Можна виділити три найбільш істотні групи факторів екологічного ризику – місце розташування, рівень організації виробництва і характер технології. Уявімо їх коротку характеристику. Місцезнаходження джерела несприятливого впливу двояко позначається на рівні екологічного ризику. З одного боку, проживання в регіонах з підвищеною вірогідністю природних лих саме по собі є фактором небезпеки. Більше того, розміщення на таких територіях […]...
- Аналіз зон ризику Крім перерахованих існує ряд інших способів оцінки ризику. Деякі з них грунтуються на розрахунку та аналізі спеціальних показників. Інші є комбіновані методи оцінки, які передбачають спільне використання декількох підходів і вироблення певної шкали вимірювання рівня ризику. Така шкала може базуватися на оцінці комплексних або простих, кількісних або якісних параметрів. Зокрема, побудова шкал, в рамках яких […]...
- Тестування як метод оцінки При оцінці ефективності потрібно завжди дотримуватися головного правила: тестування повинне проходити в достатньому обсязі. Наприклад, при тестуванні поштової розсилки береться обсяг у 2000 поштових відправлень. Якщо передбачається великомасштабна розсилка, доцільно проводити тест у вигляді піраміди, коли спочатку перевірці піддається поперечна “вибірка” адресатів, а потім результати першого тестування перевіряються шляхом проведення ще одного тестування з більш […]...
- Рівні індивідуального ризику При оцінці екологічного ризику, створюваного техногенними системами в багатьох випадках оцінюють показники здоров’я населення або певного контингенту осіб, а також показники матеріального збитку і економічних втрат. Згідно з визначенням ВООЗ, здоров’я людини це – стан повного фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб, травм або фізичних дефектів. У термінах ризику можна говорити […]...
- Інструменти оцінки ризиків Оцінка ризику являє собою сукупність аналітичних заходів, які дозволяють прогнозувати можливість отримань додаткового прибутку або певного рівня шкоди від конкретної ризикової ситуації або несвоєчасного прийняття заходів для запобігання ризику. Кількісні та якісні інструменти оцінки ризику Якісні інструменти аналізу ризиків дозволяють визначити стимули появи ризику, виявити, на якій стадії виробництва з’являється загроза його виникнення. Так встановлюються […]...
- Оцінка підприємницького ризику Класифікація методів оцінки підприємницького ризику Будь-яку підприємницьку діяльність, зазвичай, супроводжує певна частка ризику. Такий ризик пов’язаний з впливом різного роду факторів: інфляція, внутрішній стан організації, обстановка на зовнішніх ринках. Тому можливий розмір втрат може варіюватися від нульового до катастрофічного: нульові втрати мають на увазі зростання прибутку, а катастрофічні можуть залишити підприємця без майна, привести до […]...
- Методи розподілу ризику Розподіл ризику означає його поділ між учасниками діяльності, а також диверсифікацію самої діяльності. На практиці набули широкого поширення різні форми об’єднань, спільного виробництва і т. д. Це дозволяє розділити відповідальність з партнерами, перекласти на них частину ризику. Крім того, з’являється можливість об’єднання зусиль, спрямованих на підвищення безпеки діяльності. У подібних випадках формуються акціонерні товариства, фінансово-промислові […]...
- Взаємозв’язок економіки ризику з іншими науками Курс економіки і управління господарським ризиком, так само як і схожі курси, але під іншою назвою (ризик-менеджмент, менеджмент ризику і страхування), сам по собі є відносно новим. Проте, питання управління ризиком стали цікавити людину з самого початку розвитку економічних і торговельних відносин, коли виникла необхідність зниження негативного впливу невизначеності на господарську діяльність. З приводу походження […]...
- Аналіз хімічного ризику за методиками EPA Більшість проблем навколишнього середовища, які зачіпають населення, обумовлено його контактами з хімічним речовинами (інгаляційний, оральний з продуктами або водою або дермальний контакт), що викидаються хімічними або іншими підприємствами, електростанціями, автомобілями або з сільськогосподарськими хімічними речовинами. Аналіз хімічного ризику зазвичай не полягає у визначенні ймовірності несприятливого ефекту. Зазвичай, він встановлює рівень хімікатів у наших продуктах, воді […]...
- План менеджменту ризику Сутність плану управління ризиками План менеджменту ризику (risk management plan) являє собою документ, в якому визначено підхід до менеджменту ризику, а також елементи і ресурси, задіяні в процесі управління ризиками. План менеджменту ризику є невід’ємною частиною процесу управління ризиками. Він забезпечує впорядкованість даного процесу і підкріплює його документально. Саме до плану менеджменту ризику слід звертатися […]...
- Якісні методи оцінки ризиків Аналіз доцільності витрат В основі аналізу доречності витрат як якісного методу аналізу ризиків лежить припущення про те, що причиною надмірних витрат може бути один або кілька наступних факторів: Недооцінка проекту або його елементів (стадій) на предпроектному етапі; Незаплановане зміна горизонту планування і проектування витрат; Відмінність технічної оснащеності проекту від запланованої; Вплив зовнішніх факторів (інфляція, економічні […]...
- Оцінка величини ризику і його наслідків Види оцінок ризиків: 1. Якісна – застосовується без попередніх розрахунків, дозволяє швидко оцінити ризик: – Примітивна – використовує умовні поняття (високий, низький, середній); – Літерна кодування (ААА – в банках); – Бальна оцінка. 2. Кількісна – по-перше використовують аналітичні процедури, по-друге – альтернативний вибір. 3. Аксіологічна – пов’язана з виявленням ступеня корисності прийнятих рішень для […]...
- Методика оцінки ризиків Якісний аналіз В системі управління ризиком найважливішою складовою є оцінка ризику. Ступінь ризику можна визначити кількісним або якісним способом. При якісному аналізі виявляють не тільки види ризику, але визначають і можливі причини, що впливають на рівень ризику. Зовні описова методика якісної оцінки підводить до кількісного результату – оцінки вартості передбачуваних наслідків у разі реалізації факторів […]...
- Поняття ризику в економіці Сучасні умови життєдіяльності людини характеризуються постійним зростанням кількості інформації, ускладненням взаємозв’язків як всередині соціальної системи, так і у відносинах з навколишнім середовищем. Одночасно спостерігається прискорення процесів глобалізації, науково-технічного розвитку, збільшуються масштаби споживання природних ресурсів. Це означає, що все більше факторів впливає на характер і спрямованість діяльності людей, посилюється непередбачуваність цього впливу. У підсумку постійно підвищується […]...
- Види кредитного ризику Всі кредитні ризики можна класифікувати: 1. За джерелами появи: – зовнішній кредитний ризик. Він викликаний неможливістю виконання своїх зобов’язань позичальником через дії зовнішніх чинників на його діяльність. До таких видів ризику можна віднести країнові, політичні, макроекономічні, інфляційні та галузеві ризики. Сюди ж відносяться ризики законодавчих змін (наприклад, прийняття нових законів, які створюють непереборні перешкоди для […]...
- Види аналізу ризику Для НЕ канцерогенних хімічних речовин ризик з’являється тільки в тому випадку, якщо експозиція перевищує поріг. Аналіз ризику використовується як для встановлення критеріїв або стандартів для хімічних речовин у навколишньому середовищі, так і для оцінки ризику в окремих випадках чутливості до хімічних речовин (таких як забруднювачі вод, грунтів або повітря поблизу від джерел викиду або в […]...
- Закономірності розвитку ризику на підприємстві Наявність безлічі різних джерел ризику не означає, що всі вони можуть впливати на підприємство незалежно один від одного. Часто реалізація одних ризиків, якщо їх вчасно не попередити, призводить до появи сприятливих умов для реалізації інших, що, врешті-решт, стає причиною розвитку кризи на підприємстві. Даний процес не є непередбачуваним і підпорядковується певним закономірностям відповідно до логіки […]...
- Поняття ризику Сприйняття ризику і небезпек громадськістю суб’єктивно. Люди різко реагують на події, що супроводжуються великим числом одноразових жертв. Водночас часті події, в результаті яких гинуть одиниці або невеликі групи людей, не викликають настільки напруженого відносини. Щодня в країні гине на виробництві 40-50 чоловік, а в цілому по країні понад 1000 осіб. Але ці відомості менш вражають, […]...
- Різні методи оцінки ризиків Статистичні методи Статистичні методи призначені для визначення ймовірності настання негативних наслідків ризикової ситуації на основі даних попередніх періодів. Статистичні методи аналізу мають суттєву перевагу: з їх допомогою можна оцінити параметри різних ризикових ситуацій на базі одного підходу. Точність статистичних методів оцінки визначається якістю даних попередніх періодів, які лежать в основі визначення значень ймовірностей. Метод оцінки […]...
- Методи передачі ризику Передача ризику являє собою його перенесення на партнера по діяльності або на третю особу. Використання подібних методів доцільно, якщо економічні суб’єкти, які беруть ризик, можуть управляти їм більш ефективно, ніж компанія, яка передає ризик. При цьому передача може здійснюватися як безпосереднім контрагентам (постачальникам, клієнтам, покупцям і т. Д.), Так і спеціалізованим організаціям (страховим компаніям та […]...
- Методи ухилення від ризику Ухилення від ризику є найбільш простим засобом. Однак його застосування доцільно лише у крайньому випадку. Як ми вже говорили, рішення повністю уникнути ризику пов’язано з відмовою від можливості отримання прибутку або навіть здійснення діяльності взагалі. А відмова від одного варіанта діяльності на користь іншого може призвести до прийняття нових ризиків. У разі прийняття рішення про […]...
- Оцінка ризику з урахуванням збитку До цих пір ми говорили про ризик смерті та захворювань і розглядали небезпеки і фактори, що впливають на величину ризику. Дуже часто при оцінці ризику враховують не тільки величину самого ризику, але і збиток, який є наслідком прояву небезпечного фактора. Збиток може бути економічним, соціальним, екологічним і т. д. Іншими словами, в кожному конкретному випадку […]...
- Оцінка ризику постачальника Необхідність оцінки ризиків постачальників Будь-який бізнес незалежно від галузевої приналежності і специфіки діяльності передбачає взаємодію з іншими учасниками бізнес-спільноти, з зовнішнім середовищем. Особливу сферу представляє взаємодію компанії з постачальниками сировини і матеріалів. Так як бізнес-процеси компанії взаємопов’язані з бізнес-процесами постачальників, вразливість компанії в критичних умовах залежить від ступеня стійкості постачальників. Взаємодія з постачальниками сировини і […]...
- Кількісні оцінки ризиків У класичному розумінні ризик розуміють як ймовірність людських жертв або травм і пошкоджень людини і матеріальних втрат. Підхід до аналізу ризику побудований на класичному принципі визначення відносних частот подій при тривалих випробуваннях. Цей ризик може бути визначений на основі теоретичних розрахунків або на основі експериментальних даних. При аналізі ризику, пов’язаного з експлуатацією технічних систем в […]...
- Моделі оцінки реальних опціонів Незважаючи на велику кількість методик, розроблених для оцінки опціонів, найбільшого поширення набули такі підходи: ? оцінка опціонів допомогою вирішення диференціального рівняння; ? оцінка опціонів з використанням існуючих формул оцінки (приклад – модель Black &; Scholes) або аналітичні моделі; ? оцінка опціонів за допомогою моделювання біномінальної сітки або підходи дерева альтернатив. Перевагами оцінки опціонів з використанням […]...
- Підходи до оцінки ефективності управління Загальні методи оцінки ефективності Ефективність в менеджменті не може розглядатися без якісних і кількісних показників діяльності як організації в цілому, так і кожного з відділів. Оцінка ефективності проводиться на основі наукових методів. Вони надають організації такі принципи організації роботи, які можуть забезпечити оптимальну схему використання матеріально-технічних, фінансових, людських ресурсів. Оцінка ефективності в менеджменті спирається на […]...
- Метод залишку: особливості розрахунку Вартість земельного наділу обчислюється в кілька етапів: 1. Обчислення вартості заміщення поліпшень або відтворення. В облік береться той факт, що вироблені поліпшення сприятимуть більш ефективному застосуванню ділянки. При цьому розрахунок вартості відтворення здійснюється з урахуванням витрат на зведення будівлі. Що стосується вартості заміщення, то вона, навпаки, визначається витратами на будівництво об’єкта нерухомості. Загальні витрати на […]...
- Як застосовується волатильність? Волатильність активно застосовується при роботі на фінансових ринках. Знання величин параметра необхідно для вирішення наступних завдань: – визначення величини ризику в конкретній угоді. Високий параметр волатильності – фактор, який свідчить про підвищений ризик. Приватний інвестор не здатний впливати на волатильність, але знання параметра – це шанс відрегулювати рівень ризику і визначитися з розміром відкривається угоди. […]...
- Карти екологічного ризику Професійна сфера діяльності з оцінки екологічного ризику виникла в 70-х рр.. XX в. Оцінка ризику і його змін, аналіз і управління ризиком в даний час отримують все більш широке поширення в наукових дослідженнях і практичному житті. Однак, незважаючи на значну кількість робіт з оцінки ризику, відсутнє чітке згоду в термінології і концепціях. Так, терміни “ризик”, […]...
- Оцінка страхового ризику та збитків Поняття, сутність і види страхового ризику Страховий ризик – це несприятливий подія, настання якого можливо визначити тільки з певною часткою ймовірності, застрахована і підлягає відшкодуванню з боку страхової компанії в разі виникнення та нанесення шкоди страхувальнику. Основними факторами, що служать для визначення страхового ризику, є: Зазначені в договорі ризики повинні бути реальними; Ймовірність настання ризиків […]...
- Основні визначення і поняття в оцінці екологічного ризику При будь-якому виді діяльності людини існує певна ступінь ризику отримання травми, професійного захворювання та смерті. Несприятливі ситуації підстерігають людину не тільки на виробництві, а й у побуті і в будь-якому місці. Повна безпека не може бути гарантована нікому, незалежно від способу життя, особливо якщо йдеться про явища, пов’язаних з неблагополучним екологічним станом навколишнього середовища. Майже […]...
- Як дають оцінки за техніку і артистизм у фігурному катанні Фігурне катання – самий суб’єктивний вид зимового спорту. Якщо в інших змаганнях результат спортсмена чітко відстежує секундомір, то тут оцінку за виступ дають судді, які, як всякі люди, можуть бути необ’єктивними і просто помилятися. Проти цієї необ’єктивності була розроблена нова система оцінок виступу фігуристів, яка почала діяти з 2005 року. А що представляла собою колишня […]...
- Наявність ризику в підприємництві Термін “підприємництво” походить від слова “вжити”, що означає організувати або створити що-небудь. Створення будь-яких благ передбачає не тільки саму процедуру Залучення необхідних ресурсів (факторів виробництва), але і можливість виникнення ризику. Під ризиком розуміється небезпека виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу або майна у зв’язку з випадковим зміною умов економічної діяльності або несприятливими обставинами. Наявність ризику […]...
- Методи оцінки інвестиційних проектів Оцінка окремих інвестиційних проектів проводиться простими і складними методами. Прості використовуються, як правило, для обгрунтування початкових варіантів і на їх основі попереднього відбору. До простих методів належать: 1. Окупність інвестиційних вкладень в часі. Цей метод дозволяє встановити час, в якому відбувається покриття витрат за рахунок фінансового надлишку (прибуток + амортизація). Даний метод дозволяє вибрати з […]...
- Фактори ризику Фактори ризику – це потенційно небезпечні для здоров’я фактори поведінкового, біологічного, генетичного, екологічного, соціального характеру навколишнього та виробничого середовища, що підвищують вірогідність розвитку захворювань, їх прогресування і несприятливий результат. На відміну від безпосередніх причин захворювань (причинних факторів: бактерій, вірусів і т. Д.) Фактори ризику діють опосередковано, створюють несприятливий фон для розвитку хвороб. Все різноманіття факторів […]...